Modélisation ARCH
Théorie statistique et applications dans le domaine de la finance
First Edition
Cet ouvrage est le fruit des cinquièmes Journées d’Étude en Statistique. Il vise à familiariser le lecteur avec les modèles non linéaires ARCH. Read More
Créée en 1971 pour promouvoir l’enseignement de la statistique et représenter ceux qui l’enseignent, l’Association des Statisticiens Universitaires (AMU) a rapidement dépassé son origine strictement universitaire, et a désormais vocation à accueillir tous les statisticiens d’expression française, comme la prouve sa nouvelle appellation depuis mai 1987 : Association pour la Statistique et ses Utilisations. Forte de plus de cinq cents adhérents, l’ASU organise chaque année des Journées de Statistique, principal colloque en ce domaine, est chargée par la Société Statistique de France d’éditer la Revue de Statistique Appliquée, et a pris l’initiative, en 1984, des Journées d’Étude en Statistique qui sont à l’origine de cette collection. En outre, les membres de l’ASU se réunissent au sein de groupes spécialisés organisés autour d’un thème ou d’un domaine d’application.
Cet ouvrage fait suite aux Journées d’Étude en Statistique organisées par l’ASU en octobre 1992 sur le thème des modèles ARCH et de leurs applications à la finance, au Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM) de Marseille-Luminy, avec le concours de la Société Mathématique de France (SMF).
Le but de ces Journées est de permettre à un public peu spécialisé de se consacrer à l’approfondissement d’un sujet précis, avec quatre orientations essentielles : l’acquisition des résultats de base, la présentation des développements les plus importants et les plus récents, les perspectives futures et les problèmes liés à l’application des théories et méthodes énoncées.
Dans la lignée de l’utilisation des processus stochastiques de type ARMA pour le traitement des séries chronologiques, la classe des modèles non linéaires ARCH (autorégressifs conditionnellement hétéroscédastiques) permet une étude complète, illustrée par des applications dans des domaines concernant principalement des problèmes financiers et monétaires.
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Specifications
- Publisher
- Éditions de l'Université de Bruxelles
- Co-publisher
- Éditions Ellipses
- Edited by
- Jean-Jacques Droesbeke, Bernard Fichet, Philippe Tassi,
- Foreword by
- Jean-Jacques Droesbeke, Bernard Fichet, Philippe Tassi,
- Contributions by
- Jean-Jacques Droesbeke, Bernard Fichet, Philippe Tassi, Guy Mélard, Christian Gourieroux, Alain Monfort, Sergio Pastorello, Éric Renault, Laure Élie, Jean-François Boulier,
- Language
- French
- Supporting Website
- Digithèque de l'ULB
- Publisher Category
- Publishers own classification > Business & Economics
- Publisher Category
- Publishers own classification > Mathematics
- BISAC Subject Heading
- MAT029000 MATHEMATICS / Probability & Statistics
- Onix Audience Codes
- 06 Professional and scholarly
- CLIL (Version 2013-2019)
- 3056 Probabilités et statistiques
- Subject Scheme Identifier Code
- Thema subject category: Probability and statistics
Paperback
- Publication Date
- 29 May 2007
- ISBN-13
- 978-2-8004-1387-7
- Extent
- Main content page count : 304
- Code
- 1387
- Dimensions
- 160 x 240 x 25 cm
- Weight
- 538 grams
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
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Contents
- Foreword. Integration and Constitutionalism in the European Union | Alec STONE SWEET
- Introduction. Anatomie du « moment constituant » européen : les espaces sociaux et politiques de l'avenir de l'Europe | Antonin COHEN, Antoine VAUCHEZ
- PREMIÈRE PARTIE – Genèse et structuration de la Convention
- Sortie de crise et construction du changement. Les usages du projet conventionnel sous la présidence belge du Conseil | Xavier LANDRIN
- Constitutionnalistes en quête de Constitution. La Convention dans le champ du pouvoir européen | Antonin COHEN
- Des bâtisseurs de traités. Continuités et discontinuités du processus conférentiel | Yves BUCHET DE NEUILLY
- L'Europe des régions en actes ? Processus conventionnel et construction d’un intérêt territorial européen | Romain PASQUIER
- DEUXIÈME PARTIE – Enjeux et controverses constituants
- "For a Europe of Human Rights and the People". The EU Charter of Fundamental Rights in the Post-Cold War. Democratisation of Europe | Mikael RASK MADSEN
- Démocratiser l’Union européenne par le bas ? Des « groupes d’intérêt » à la « société civile organisée » | Sabine SAURUGGER
- The Place of God. Religious Terms in the Debate on the European Constitution | Lucian N. LEUSTEAN
- Sceptical or Simply Opposed? Anti-EU Groups and the Constitution | Simon USHERWOOD
- TROISIÈME PARTIE – Investissements militants et électoraux
- Désunions européennes. Le référendum interne du Parti socialiste français sur la Constitution | Éric TREILLE
- « Disputatio Dei ». L’action politique des catholiques français partisans de l’« héritage chrétien » | Paul AIRIAU
- Une autre Europe est-elle possible ? Les altermondialistes français et la Constitution : les conditions d’une mobilisation ambiguë | Éric AGRIKOLIANSKY
- Les interprétations polyphoniques d’un scrutin. Le « non » français à la Constitution (mai 2005) | Patrick LEHINGUE
- Postface. Vendre du droit en (ré-)inventant de l’État. Stratégies constitutionnelles et promotion de l’expertise juridique dans le champ du pouvoir d’État | Yves DEZALAY
- Notices biographiques