<TitleType>01</TitleType> <TitleText textcase="02">Modélisation ARCH</TitleText> <Subtitle textcase="02">Théorie statistique et applications dans le domaine de la finance</Subtitle>

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COM.ONIXSUITE.9782800410814 03 01 EUB 01 SKU 1081 02 2800410817 03 9782800410814 15 9782800410814 BC <TitleType>01</TitleType> <TitleText textcase="02">Modélisation ARCH</TitleText> <Subtitle textcase="02">Théorie statistique et applications dans le domaine de la finance</Subtitle> 01 GCOI 74530100734830 1 B01 Jean-Jacques Droesbeke Droesbeke, Jean-Jacques Jean-Jacques Droesbeke Professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles, Jean-Jacques Droesbeke est un scientifique au pays des économistes, des ingénieurs commerciaux, des sociologues, des politologues, des historiens et des journalistes sans oublier les statisticiens. Il a éprouvé son bagage et enseigné dans diverses universités d'Europe, d'Afrique et d’Amérique et marché à la rencontre de ceux qui avaient autant besoin que peur de l’outils statistique. Il a dirigé la collection « Statistique et mathématiques appliquées » (SMA) co-éditée par les Éditions Ellipses et les Éditions de l’Université de Bruxelles. 2 B01 03 3 B01 Bernard Fichet Fichet, Bernard Bernard Fichet Bernard Fichet est professeur au Laboratoire d'informatique fondamentale d'Aix-Marseille Université. 4 B01 Philippe Tassi Tassi, Philippe Philippe Tassi Philippe Tassi est directeur scientifique et technique de Médiamétrie-eStat. 5 A23 Jean-Jacques Droesbeke Droesbeke, Jean-Jacques Jean-Jacques Droesbeke Professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles, Jean-Jacques Droesbeke est un scientifique au pays des économistes, des ingénieurs commerciaux, des sociologues, des politologues, des historiens et des journalistes sans oublier les statisticiens. Il a éprouvé son bagage et enseigné dans diverses universités d'Europe, d'Afrique et d’Amérique et marché à la rencontre de ceux qui avaient autant besoin que peur de l’outils statistique. Il a dirigé la collection « Statistique et mathématiques appliquées » (SMA) co-éditée par les Éditions Ellipses et les Éditions de l’Université de Bruxelles. 6 A23 Bernard Fichet Fichet, Bernard Bernard Fichet Bernard Fichet est professeur au Laboratoire d'informatique fondamentale d'Aix-Marseille Université. 7 A23 Philippe Tassi Tassi, Philippe Philippe Tassi Philippe Tassi est directeur scientifique et technique de Médiamétrie-eStat. 8 A32 Jean-Jacques Droesbeke Droesbeke, Jean-Jacques Jean-Jacques Droesbeke Professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles, Jean-Jacques Droesbeke est un scientifique au pays des économistes, des ingénieurs commerciaux, des sociologues, des politologues, des historiens et des journalistes sans oublier les statisticiens. Il a éprouvé son bagage et enseigné dans diverses universités d'Europe, d'Afrique et d’Amérique et marché à la rencontre de ceux qui avaient autant besoin que peur de l’outils statistique. Il a dirigé la collection « Statistique et mathématiques appliquées » (SMA) co-éditée par les Éditions Ellipses et les Éditions de l’Université de Bruxelles. 9 A32 Bernard Fichet Fichet, Bernard Bernard Fichet Bernard Fichet est professeur au Laboratoire d'informatique fondamentale d'Aix-Marseille Université. 10 A32 Philippe Tassi Tassi, Philippe Philippe Tassi Philippe Tassi est directeur scientifique et technique de Médiamétrie-eStat. 11 A32 Guy Mélard Mélard, Guy Guy Mélard Guy Mélard était professeur de statistique et d'informatique à la Faculté des sciences sociales, politiques et économiques de l’Université libre de Bruxelles. Il enseignait les méthodes de prévision et l’analyse des séries temporelles dans plusieurs programmes, notamment au master complémentaire conjoint en gestion à la Solvay Business School, et assurait des formations à l’extérieur. Son équipe a réalisé le logiciel Time Series Expert. 12 A32 Christian Gourieroux Gourieroux, Christian Christian Gourieroux 13 A32 Alain Monfort Monfort, Alain Alain Monfort 14 A32 Sergio Pastorello Pastorello, Sergio Sergio Pastorello 15 A32 Éric Renault Renault, Éric Éric Renault 16 A32 Laure Élie Élie, Laure Laure Élie 17 A32 Jean-François Boulier Boulier, Jean-François Jean-François Boulier 1 01 fre 244 00 244 03 MAT029000 29 2012 3056 Probabilités et statistiques 24 Publishers own classification BE Business & Economics 24 Publishers own classification MAT Mathematics 93 PBT 01 06 01 Créée en 1971 pour promouvoir l’enseignement de la statistique et représenter ceux qui l’enseignent, l’Association des Statisticiens Universitaires (AMU) a rapidement dépassé son origine strictement universitaire, et a désormais vocation à accueillir tous les statisticiens d’expression française, comme la prouve sa nouvelle appellation depuis mai 1987 : Association pour la Statistique et ses Utilisations. Forte de plus de cinq cents adhérents, l’ASU organise chaque année des Journées de Statistique, principal colloque en ce domaine, est chargée par la Société Statistique de France d’éditer la Revue de Statistique Appliquée, et a pris l’initiative, en 1984, des Journées d’Étude en Statistique qui sont à l’origine de cette collection. En outre, les membres de l’ASU se réunissent au sein de groupes spécialisés organisés autour d’un thème ou d’un domaine d’application. Cet ouvrage fait suite aux Journées d’Étude en Statistique organisées par l’ASU en octobre 1992 sur le thème des modèles ARCH et de leurs applications à la finance, au Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM) de Marseille-Luminy, avec le concours de la Société Mathématique de France (SMF). Le but de ces Journées est de permettre à un public peu spécialisé de se consacrer à l’approfondissement d’un sujet précis, avec quatre orientations essentielles : l’acquisition des résultats de base, la présentation des développements les plus importants et les plus récents, les perspectives futures et les problèmes liés à l’application des théories et méthodes énoncées. Dans la lignée de l’utilisation des processus stochastiques de type ARMA pour le traitement des séries chronologiques, la classe des modèles non linéaires ARCH (autorégressifs conditionnellement hétéroscédastiques) permet une étude complète, illustrée par des applications dans des domaines concernant principalement des problèmes financiers et monétaires. 03 Créée en 1971 pour promouvoir l’enseignement de la statistique et représenter ceux qui l’enseignent, l’Association des Statisticiens Universitaires (AMU) a rapidement dépassé son origine strictement universitaire, et a désormais vocation à accueillir tous les statisticiens d’expression française, comme la prouve sa nouvelle appellation depuis mai 1987 : Association pour la Statistique et ses Utilisations. Forte de plus de cinq cents adhérents, l’ASU organise chaque année des Journées de Statistique, principal colloque en ce domaine, est chargée par la Société Statistique de France d’éditer la Revue de Statistique Appliquée, et a pris l’initiative, en 1984, des Journées d’Étude en Statistique qui sont à l’origine de cette collection. En outre, les membres de l’ASU se réunissent au sein de groupes spécialisés organisés autour d’un thème ou d’un domaine d’application. Cet ouvrage fait suite aux Journées d’Étude en Statistique organisées par l’ASU en octobre 1992 sur le thème des modèles ARCH et de leurs applications à la finance, au Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM) de Marseille-Luminy, avec le concours de la Société Mathématique de France (SMF). Le but de ces Journées est de permettre à un public peu spécialisé de se consacrer à l’approfondissement d’un sujet précis, avec quatre orientations essentielles : l’acquisition des résultats de base, la présentation des développements les plus importants et les plus récents, les perspectives futures et les problèmes liés à l’application des théories et méthodes énoncées. Dans la lignée de l’utilisation des processus stochastiques de type ARMA pour le traitement des séries chronologiques, la classe des modèles non linéaires ARCH (autorégressifs conditionnellement hétéroscédastiques) permet une étude complète, illustrée par des applications dans des domaines concernant principalement des problèmes financiers et monétaires. 02 Cet ouvrage est le fruit des cinquièmes Journées d’Étude en Statistique. Il vise à familiariser le lecteur avec les modèles non linéaires ARCH. 06 03 01 https://www.editions-ulb.be/resources/titles/74530100734830/images/69cb3ea317a32c4e6143e665fdb20b14/HIGHQ/9782800410814.jpg 20190918 07 03 01 https://www.editions-ulb.be/resources/titles/74530100734830/images/69cb3ea317a32c4e6143e665fdb20b14/THUMBNAIL/9782800410814.jpg 20190918 02 https://www.editions-ulb.be/fr/book/?GCOI=74530100734830 03 Digithèque de l'ULB http://digistore.bib.ulb.ac.be/2007/DL2826626_000_f.pdf Éditions de l'Université de Bruxelles 01 Éditions de l'Université de Bruxelles 02 Éditions Ellipses 04 19940406 01 94.49 in 02 62.99 in 03 18 in 08 15.56 oz 01 240 cm 02 160 cm 03 18 cm 08 441 gr