Éditions de l'Université de Bruxelles onixsuitesupport@onixsuite.com 20260311T1908Z fre

COM.ONIXSUITE.9782800410623 03 01 EUB 01 SKU 1062 02 2800410620 03 9782800410623 15 9782800410623 00 EB 01 94.49 in 02 62.99 in 03 21 in 08 17.43 oz 01 240 cm 02 160 cm 03 21 cm 08 494 gr 01 01 Finance stochastique 1 A01 01 Onixsuite Contributor ID 2573 Pierre Devolder Devolder, Pierre Pierre Devolder <p><!--StartFragment-->Pierre Devolder est licencié en sciences mathématiques et en sciences actuarielles et docteur en Sciences de l'Université libre de Bruxelles. Il a été lauréat, en 1985, du premier <em>ASTIN Competition for young Researchers</em> et, la même année, du prix triennal Fonds national de la recherche scientifique-Royale Belge. <!--StartFragment-->Il est professeur à l'Université catholique de Louvain et président de l'Institut de statistique, biostatistique et sciences actuarielles (ISBA).<!--EndFragment--><!--EndFragment--></p> 2 A15 01 Onixsuite Contributor ID 2574 François Delavenne Delavenne, François François Delavenne 1 01 fre 00 272 03 10 BUS027020 24 Publishers own classification BE Business & Economics 24 Publishers own classification MAT Mathematics 29 2012 3181 Finance 93 KFFN 01 06 03 00 <p>Dans un éditorial resté fameux (<i>ASTIN Bulletin</i> 17, 1988), Hans Bühlmann saluait, il n’y a guère, la confluence des mondes de la finance et de l’assurance, et l’apparition d’une nouvelle catégorie d’actuaires – <i>les actuaires du troisième type</i> – dont les activités débordent très largement le cadre des compagnies pour s’étendre à celui de la banque et de la finance. <br><br>Cette émergence, par interpénétration des deux secteurs d’activité jadis distincts, du secteur de la bancassurance ne correspond pas seulement à une évolution de la pratique économique : elle traduit également d’importants bouleversements techniques. Tant la prise en compte, dans la gestion actuarielle, de risques financiers souvent prépondérants que la maîtrise des produits financiers nouveaux requièrent en effet la mise en œuvre d’outils probabilistes et mathématiques perfectionnés – processus aléatoires, calcul stochastique, intégrale d’Ito, ... – auprès desquels font figure bien obsolète les calculs d’intérêts composés des manuels de mathématique financière traditionnels. 02 00 Cet ouvrage procure une introduction mathématique rigoureuse, mais cependant lisible, au calcul financier moderne. Écrit par un actuaire, il porte sur la problématique financière un regard original, lié à la longue tradition actuarielle en gestion du risque et aux impératifs de stabilité à long terme caractéristiques du secteur de l’assurance. 01 00 03 02 01 D502 02 1885 03 1280 06 d11e58e366955af94ea7e0eeb592af3a 07 526133 https://www.editions-ulb.be/resources/titles/74530100764740/images/b9228e0962a78b84f3d5d92f4faa000b/HIGHQ/9782800410623.jpg 17 20190917T1423Z 02 01 D502 02 184 03 125 06 6a11bc0d18cf8d433e0fd0e0dcb6b73a 07 25287 https://www.editions-ulb.be/resources/titles/74530100764740/images/b9228e0962a78b84f3d5d92f4faa000b/THUMBNAIL/9782800410623.jpg 17 20190917T1423Z 32 00 04 02 Index 02 01 E107 07 84132000 https://www.editions-ulb.be/resources/titles/74530100764740/extras/1062.pdf Éditions de l'Université de Bruxelles 01 Éditions de l'Université de Bruxelles 03 Digithèque de l'ULB http://digistore.bib.ulb.ac.be/2012/i2800410620_000_f.pdf 04 01 19930818 02 01 GCOI 74530100764740