Modélisation ARCH

Théorie statistique et applications dans le domaine de la finance
First Edition

Cet ouvrage est le fruit des cinquièmes Journées d’Étude en Statistique. Il vise à familiariser le lecteur avec les modèles non linéaires ARCH. Read More

Créée en 1971 pour promouvoir l’enseignement de la statistique et représenter ceux qui l’enseignent, l’Association des Statisticiens Universitaires (AMU) a rapidement dépassé son origine strictement universitaire, et a désormais vocation à accueillir tous les statisticiens d’expression française, comme la prouve sa nouvelle appellation depuis mai 1987 : Association pour la Statistique et ses Utilisations. Forte de plus de cinq cents adhérents, l’ASU organise chaque année des Journées de Statistique, principal colloque en ce domaine, est chargée par la Société Statistique de France d’éditer la Revue de Statistique Appliquée, et a pris l’initiative, en 1984, des Journées d’Étude en Statistique qui sont à l’origine de cette collection. En outre, les membres de l’ASU se réunissent au sein de groupes spécialisés organisés autour d’un thème ou d’un domaine d’application.

Cet ouvrage fait suite aux Journées d’Étude en Statistique organisées par l’ASU en octobre 1992 sur le thème des modèles ARCH et de leurs applications à la finance, au Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM) de Marseille-Luminy, avec le concours de la Société Mathématique de France (SMF).

Le but de ces Journées est de permettre à un public peu spécialisé de se consacrer à l’approfondissement d’un sujet précis, avec quatre orientations essentielles : l’acquisition des résultats de base, la présentation des développements les plus importants et les plus récents, les perspectives futures et les problèmes liés à l’application des théories et méthodes énoncées.

Dans la lignée de l’utilisation des processus stochastiques de type ARMA pour le traitement des séries chronologiques, la classe des modèles non linéaires ARCH (autorégressifs conditionnellement hétéroscédastiques) permet une étude complète, illustrée par des applications dans des domaines concernant principalement des problèmes financiers et monétaires.


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Specifications


Publisher
Éditions de l'Université de Bruxelles
Co-publisher
Éditions Ellipses
Edited by
Jean-Jacques Droesbeke, Bernard Fichet, Philippe Tassi,
Foreword by
Jean-Jacques Droesbeke, Bernard Fichet, Philippe Tassi,
Contributions by
Jean-Jacques Droesbeke, Bernard Fichet, Philippe Tassi, Guy Mélard, Christian Gourieroux, Alain Monfort, Sergio Pastorello, Éric Renault, Laure Élie, Jean-François Boulier,
Language
French
Supporting Website
Digithèque de l'ULB
Publisher Category
Publishers own classification > Business & Economics
Publisher Category
Publishers own classification > Mathematics
BISAC Subject Heading
MAT029000 MATHEMATICS / Probability & Statistics
Onix Audience Codes
06 Professional and scholarly
CLIL (Version 2013-2019)
3056 Probabilités et statistiques
Subject Scheme Identifier Code
Thema subject category: Probability & statistics

Paperback


Publication Date
06 April 1994
ISBN-13
978-2-8004-1081-4
Extent
Main content page count : 244
Code
1081
Dimensions
160 x 240 x 18 cm
Weight
441 grams
ONIX XML
Version 2.1, Version 3

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